Trong đó: wi : Tỷ trọng đầu tư tài

Trong đó: wi : Tỷ trọng đầu tư tài sản i trong danh mục.
E(Ri) : Tỷ suất sinh lợi mong đợi của tài sản i.
1.5.1.2. Rủi ro danh mục đầu tư
 Đa dạng hóa và rủi ro danh mục đầu tư
Rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống: Rủi ro riêng của các tài sản (có thể đa dạng hóa) được gọi là rủi ro không hệ thống. Đó là rủi ro đặc trưng của tài sản đó như trình độ quản lý, trình độ tay nghề và năng suất lao động của đội ngũ công nhân, tính chất sản phẩm, thị trường tham gia... Rủi ro hệ thống là phần rủi ro còn lại của danh mục thị trường, không thể đa dạng hóa. Rủi ro hệ thống là tính khả biến trong tất cả các tài sản rủi ro do tác động của các biến kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, tăng trưởng GDP... Rủi ro hệ thống được đo lường bởi độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường và có thể thay đổi theo thời gian khi có những thay đổi trong các biến kinh tế vĩ mô tác động đến giá trị của tất cả các tài sản rủi ro. Rủi ro hệ thống ảnh hưởng tất cả các tài sản, việc đa dạng hoá hay không đa dạng hóa thì rủi ro này vẫn tồn tại và cũng không có cách nào giảm thiểu hay hạn chế triệt tiêu rủi ro này.
 Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư
Rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư là khả năng xảy ra biến động trong tương lai về kết quả thu được của danh mục đầu tư. Phương pháp để ước lượng rủi ro là sử dụng phương sai và độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời mong đợi. Phương sai hay độ lệch chuẩn là một phương pháp ước lượng chênh lệch của những mức tỉ suất sinh lợi có thể có Ri so với tỷ suất sinh lợi mong đợi E(Ri) sau đây:

Results (English) 1:

Where: wi: the proportion of investment properties in the catalog. E (Ri): the rate of profitable assets i.1.5.1.2. portfolio risk diversification and portfolio riskSystem risks and non-risks risk: the private system of the property (that can diversify) risks is called non-system. It is characteristic of risk assets such as managerial, vocational qualifications and productivity of workers, the nature of products, market participants and. .. The system risk is the risk of listing market, cannot diversify. The system risk is the availability of all risk assets due to the impact of the macro-economic variables such as inflation, interest rates, real GDP growth of ... System risks are measured by standard deviation rate of profitable market portfolios and are subject to change from time to time when there are changes in the macroeconomic variables that impact the value of all the property risk. impacted systems risk all the assets the diversification or not to diversify the risks still exist, and in no way diminish or restrict counteract this risk. measure your portfolio's riskThe overall risk of your portfolio's potential for future volatility in terms of the results obtained by the portfolio. Method to estimate the risks is to use the variance and standard deviation of the expected response rate. The variance or standard deviation is a method of estimating disparity of the lucrative rate levels could be profitable rates compared to the Caribbean expect E (Ri) of the following:

Results (English) 2:

Where: wi: The proportion of investment assets in the category i.
E (Ri): expected return rate of assets i.
1.5.1.2. Portfolio risk
 Risk Diversification and portfolio
risk and risk systems are not systems: Own Risk assets (may diversify) is called unsystematic risk . That is the risk characteristics of that property as the management level, skill level and productivity of workers, the nature of products, market participants ... Systematic risk is the risk The remaining risk of the market portfolio, diversification can not. Systematic risk is the variability in all risky assets due to the impact of macro-economic variables such as inflation, interest rates, GDP growth ... Systematic risk is measured by the standard deviation yielding market portfolio and may change over time as changes in the macro-economic variables affecting the value of all risk assets. Systematic risk affects all the assets, diversification or diversify this risk still exists and there is no way to reduce or eliminate restrictions such risks.
 Risk Measurement of the portfolio
's overall risk of the portfolio is likely to happen in the future volatility of the results of the portfolio. Methods to estimate risk using variance and standard deviation of expected return rate. The variance or standard deviation is a disparity estimation method of the rate of return from the possible Ri versus expected return ratio E (Ri) of the following: