Ngân hàng thực hiện công tác quản t

Ngân hàng thực hiện công tác quản trị rủi ro, bao gồm xác định, đo lường và giảm thiểu các rủi ro tài chính (liên quan đến thanh khoản, lãi suất và tiền tệ) thông qua các hành động cụ thể:
-      Thực hiện phân công đảm bảo theo ba vòng bảo vệ một cách rõ ràng bao gồm: (V1) Các phòng kinh doanh (Các dealers), các chi nhánh của ngân hàng trực tiếp – thực hiện vai trò Front Office; Khối hỗ trợ - thanh toán và theo dõi các hợp đồng (thực hiện vai trò Back office); (V2) Quản trị rủi ro (xây dựng chính sách rủi ro và giải thích các quy định của pháp luật), thực hiện vai trò của Middle Office – quản lý và giám sát các giới hạn an toàn, xây dựng các giới hạn và giám sát thực hiện các giới hạn; (V3) kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá hiệu quả thực thi chính sách và tuân thủ. Cơ quan thực hiện giám sát tổng thể là Ủy ban ALCO thuộc Ban điều hành và Ủy ban QTRR thuộc HĐQT.
-      Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình quản trị rủi ro toàn diện, nhất quán; bao gồm: chính sách quản trị rủi ro thị trường (lãi suất, ngoại hối, vàng và hàng hóa), chính sách quản trị rủi ro thanh khoản, chính sách quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, và các quy định, quy trình đo lường rủi ro có liên quan. Các chính sách được HĐQT phê duyệt ban hành và xem xét đánh giá hàng năm.
-      Thực hiện nhận diện và đánh giá rủi ro đối với các sản phẩm mới: các sản phẩm mới phải được rà soát kỹ lưỡng giữa các đơn vị có liên quan, được đánh giá toàn diện tất cả các rủi ro có thể phát sinh và phê duyệt của cấp có thẩm quyền trước khi được đưa vào triển khai đến khách hàng. Các sản phẩm mới được phê duyệt theo một quy trình và được Hội đồng sản phẩm xem xét phê duyệt theo các yêu cầu quản lý của ngân hàng.
-      Từng bước xây dựng và văn bản hóa bộ các công cụ đo lường các rủi ro nhằm đo lường hằng ngày các rủi ro mà ngân hàng phát sinh đối với danh mục hiện tại. Các công cụ đo lường chính bao gồm:
+        Rủi ro thị trường: phân tích trạng thái kinh doanh, công cụ VaR và các chỉ số đo lường độ nhạy cảm của danh mục với các yếu tố rủi ro: lãi suất, ngoại hối, vàng và hàng hóa. Việc tính toán giá trị VaR được tự động hóa trên phần mềm giao dịch F2B nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ước lượng giá trị tổn thất kinh doanh.
+        Rủi ro thanh khoản: Báo cáo phân tích chênh lệch thanh khoản, các chỉ số thanh khoản. Áp dụng theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các chỉ số chính như sau: (1) hệ số bảo đảm thanh toán trong 30 ngày – theo từng đồng tiền (VND, USD) - LCR, (2) hệ số thanh khoản, (3) hệ số cho vay trên huy động (LDR)
+        Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: Báo cáo chênh lệch dòng tiền tái định giá, các chỉ số đo lường độ nhạy cảm của thu nhập lãi ròng (NII) và giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE) đối với biến động của lãi suất theo phương pháp tiêu chuẩn, phân tích tĩnh.
-      Hệ thống các giới hạn được thực hiện bao gồm: Tổng giá trị hạn mức, thời gian còn lại, thời lượng còn lại bình quân, mức độ biến động giá trị (PV01).
-      Hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,…) nhằm thông tin kịp thời các rủi ro đến các cấp quản lý và Ban lãnh đạo. Các báo cáo giới hạn được quản lý trực tiếp trên F2B. Bao gồm định giá các loại tài sản.
-      Đối với rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, ngân hàng thực hiện quản lý tập trung dưới sự điều phối của Phòng ALM, các chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản do ALCO quyết định. Thông qua hệ thống FTP, chuyển toàn bộ rủi ro về hội sở và tập trung tại Khối NV&KDTT.

Results (English) 1:

Oversee banking risk management, including the identification, measurement and reduce the financial risk (related to liquidity, interest rate and currency) through specific actions:-Make the assignment in three rounds in a clear protective cover: (V1) The sales office (The dealers), the branch of the Bank directly-performed role of Front Office; Support block-payment and tracking of contract (Back office role); (V2) Risk management (risk policy and explain the provisions of the law), performed the role of Middle Office-management and monitoring of the safety limit, building restrictions and monitoring implementation of the restrictions; (V3) internal audit conducted reviews of the effectiveness of policy implementation and compliance. The Agency performed overall monitoring is ALCO Committee belonging to the Executive Committee and the Committee of QTRR in the BOM.-Construction of system of policy, risk management processes, consistency; includes: administration policy market risk (interest rates, foreign exchange, gold and commodities), risk management policy, liquidity, risk management policy, interest rates on the banking book, and regulations, risk measurement processes are concerned. The policy BOARD approved the issuance and review of the annual review.-Identify and implement risk assessment for new products: new products must be carefully scrutinizing between the units concerned, be thorough evaluation of all the risks that may arise and the approval of the authority before being taken to deploy to the clients. The new products are approved according to a procedure and the Council consider approving products according to the requirements of the Bank's management.-Gradually build the chemistry text and the risk measurement tool to measure the daily risks that the Bank incurred with respect to the current directory. The main measurement tools include:+ Market risk: analysis of business status, VaR tools and indicators measuring the sensitivity of portfolio with risk factors: interest rates, Forex, gold and commodities. Calculating the value of VaR is automated trading software on F2B to support business activities in estimating the value of business losses.+ Liquidity risk: a report analyzing the difference in liquidity, liquidity indicators. Apply according to the rules of the State Bank on main indicators are as follows: (1) the coefficient warrants for payment in 30 days – each currency (USD, $)-LCR, (2) liquidity ratio, (3) loan number system on mobilizing (LDR)+ Interest rate risks on the banking book: report re valuation of cash flow disparity, the indicator measuring the sensitivity of net interest income (NII) and economic value of equity (EVE) for the volatility of interest rates according to the standard method, the static analysis.-The system is limited to be made include: total value limits, the remaining time, remaining time on average, levels fluctuate in value (PV01).-Improving the system of periodic reports (daily, weekly, monthly, ...) in order to timely information of the risk to the level of management and leadership. The reporting limit directly managed on the F2B. Include valuation of the property type.-For liquidity risks and interest rate risks on the banking book, the Bank performs centralized management under the coordination of the room ALM, the risk management strategy by ALCO liquidity decision. Through the system FTP, transfer the entire risk on the headquarters and focus in NV & KDTT.

Results (English) 2:

Bank implementation of risk management, including identification, measurement and mitigation of financial risks (relating to liquidity, interest rate and currency) through specific actions:
- Implementation assigned to ensure protection in three rounds explicitly include: (V1) The business room (The dealers), the branch of the bank directly - perform the role Front Office; SUPPORT - billing and tracking of contract (performing roles Back office); (V2) Risk management (risk policy development and interpretation of the provisions of law), performing the role of Middle Office - manage and monitor the safety limit, building restrictions and monitoring the implementation of the limit; (V3) internal audit to evaluate effective policy implementation and compliance. The implementing agency is the overall supervision of ALCO Executive Committee and Risk Management Committee of the Board.
- Establish a system of policies, processes and risk management a comprehensive and consistent; including risk management policies the market (interest rate, foreign exchange, gold and commodities) and policies liquidity risk management, risk management policy interest rate on bank books, and regulations , risk measurement processes involved. The Board approved the policy is issued and annual review.
- Implementation of identification and risk assessment for new products: new products must be reviewed carefully between units connected objective, comprehensive assessment are all risks that may arise and approval of competent authorities before being put into implementation to customers. The new products are approved by a process and the Council for approval in accordance with the requirements of bank management.
- Gradually build and document the tools to measure risks daily measurement of banking risks arising on the current portfolio. The measurement tools include:
+ Market risk: business state analysis, tools and indicators VaR measurement of portfolio sensitivity to risk factors: interest rates, foreign exchange, gold and commodities. The calculation of VaR value automated trading software on the 2B category to support business operations estimated loss of business value.
+ Liquidity risk: The report analyzes the liquidity gap, the only some liquidity. Apply according to the regulations of the State Bank on the following indicators: (1) guarantee the payment coefficient in 30 days - according to each currency (VND, USD) - LCR, (2) number system paragraph, (3) loan to deposit ratio (LDR)
+ Interest rate risk on the banking book: cash flow gap report revaluation, the index measuring the sensitivity of net interest income (NII ) and economic value of equity (EVE) to fluctuations in interest rates according to standard methods, static analysis.
- The system of limits is performed including: total value of the quota, the the remainder, the average remaining duration, volatility value (PV01).
- Improving the system of periodical reports (daily, weekly, monthly, ...) in order to timely information risks to all levels of management and leadership. The report limits are managed directly on the 2B category. Including the valuation of assets.
- For liquidity risk and interest rate risk on the banking book, the bank implemented centralized management under the coordination of the ALM Division, the risk management strategy liquidation Clause by ALCO decisions. Through FTP system, transferring all risks and concentrate headquarters at Block NV & KDTT.