B1: nhập số liệu về E(R¬1), E(R2),

B1: nhập số liệu về E(R¬1), E(R2), σ_1,σ_2 đã được tính ở phần trên
B2 : Ta xây dựng cột Rp chính là cột tỉ suất lợi tức kì vọng của danh mục đầu tư gồm 2 chứng khoán PVD và DRC.
Tại cột E(Rp) ta cho giá trị chạy từ 0,00055 đến 0,00303 với giá trị bước nhảy là 0,00004. (tương đương với việc cho E(Rp) chạy từ E(R1) đến E(R2)).
B3 : Xây dựng 2 cột w1, w2 để tính tỷ trọng từng loại chứng khoán
Với mỗi giá trị E(Rp), ta nhận được các giá trị w1, w2 tương ứng theo các công thức :


Trong đó: w1, w2 lần lược là tỷ trọng của CK1 và CK2.
B4 : Xây dựng cột độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư (σP)
Từ w1, w2 ta tính được s theo công thức sau :

B5: Vẽ đường biên phương sai bé nhất:
Ta vẽ đường biên hiệu quả dựa trên số liệu của 2 cột E(Rp) và (σP) bằng công cụ vẽ biểu đồ trong excel.
B6: Xác định danh mục có độ lệch chuẩn bé nhất : (Danh mục ứng với điểm A trên đường biên phương sai nhỏ nhất) dựa vào các công thức:

Results (English) 2:

B1: Import data E (R¬1), E (R2), σ_1, σ_2 were calculated in part on
B2: I built Rp column is the column expected rate of return on the portfolio consists of 2 stock PVD and DRC.
In column E (Rp) assumed values ​​from 0.00055 to 0.00303 run with hops value is 0.00004. (Equivalent to the E (Rp) runs from E (R1) to E (R2)).
B3: Building 2 columns w1, w2 to calculate the proportion of each type of securities
with a value of E (Rp), we get the value w1, w2 corresponding to the formula: where: w1, w2 times the density profile of CK1 and CK2. B4: Building columns standard deviation of the portfolio (σP) Since w1, w2 is calculated by the following formula s: B5: Drawing boundaries smallest variance: I draw a border effect based on data from two columns E (Rp) and (σP) by charting tools in Excel. B6: Identify categories smallest standard deviation: (list to the point A on the boundary smallest variance) based on the formula: