Results (
English) 1:
[Copy]Copied!
Ngân hàng thực hiện công tác quản trị rủi ro, bao gồm xác định, đo lường và giảm thiểu các rủi ro tài chính (liên quan đến thanh khoản, lãi suất và tiền tệ) thông qua các hành động cụ thể:- Thực hiện phân công đảm bảo theo ba vòng bảo vệ một cách rõ ràng bao gồm: (V1) Các phòng kinh doanh (Các dealers), các chi nhánh của ngân hàng trực tiếp – thực hiện vai trò Front Office; Khối hỗ trợ - thanh toán và theo dõi các hợp đồng (thực hiện vai trò Back office); (V2) Quản trị rủi ro (xây dựng chính sách rủi ro và giải thích các quy định của pháp luật), thực hiện vai trò của Middle Office – quản lý và giám sát các giới hạn an toàn, xây dựng các giới hạn và giám sát thực hiện các giới hạn; (V3) kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá hiệu quả thực thi chính sách và tuân thủ. Cơ quan thực hiện giám sát tổng thể là Ủy ban ALCO thuộc Ban điều hành và Ủy ban QTRR thuộc HĐQT.- Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình quản trị rủi ro toàn diện, nhất quán; bao gồm: chính sách quản trị rủi ro thị trường (lãi suất, ngoại hối, vàng và hàng hóa), chính sách quản trị rủi ro thanh khoản, chính sách quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, và các quy định, quy trình đo lường rủi ro có liên quan. Các chính sách được HĐQT phê duyệt ban hành và xem xét đánh giá hàng năm.- Thực hiện nhận diện và đánh giá rủi ro đối với các sản phẩm mới: các sản phẩm mới phải được rà soát kỹ lưỡng giữa các đơn vị có liên quan, được đánh giá toàn diện tất cả các rủi ro có thể phát sinh và phê duyệt của cấp có thẩm quyền trước khi được đưa vào triển khai đến khách hàng. Các sản phẩm mới được phê duyệt theo một quy trình và được Hội đồng sản phẩm xem xét phê duyệt theo các yêu cầu quản lý của ngân hàng.- Từng bước xây dựng và văn bản hóa bộ các công cụ đo lường các rủi ro nhằm đo lường hằng ngày các rủi ro mà ngân hàng phát sinh đối với danh mục hiện tại. Các công cụ đo lường chính bao gồm:+ Rủi ro thị trường: phân tích trạng thái kinh doanh, công cụ VaR và các chỉ số đo lường độ nhạy cảm của danh mục với các yếu tố rủi ro: lãi suất, ngoại hối, vàng và hàng hóa. Việc tính toán giá trị VaR được tự động hóa trên phần mềm giao dịch F2B nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ước lượng giá trị tổn thất kinh doanh.+ Rủi ro thanh khoản: Báo cáo phân tích chênh lệch thanh khoản, các chỉ số thanh khoản. Áp dụng theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các chỉ số chính như sau: (1) hệ số bảo đảm thanh toán trong 30 ngày – theo từng đồng tiền (VND, USD) - LCR, (2) hệ số thanh khoản, (3) hệ số cho vay trên huy động (LDR)+ Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: Báo cáo chênh lệch dòng tiền tái định giá, các chỉ số đo lường độ nhạy cảm của thu nhập lãi ròng (NII) và giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE) đối với biến động của lãi suất theo phương pháp tiêu chuẩn, phân tích tĩnh.- Hệ thống các giới hạn được thực hiện bao gồm: Tổng giá trị hạn mức, thời gian còn lại, thời lượng còn lại bình quân, mức độ biến động giá trị (PV01).- Hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,…) nhằm thông tin kịp thời các rủi ro đến các cấp quản lý và Ban lãnh đạo. Các báo cáo giới hạn được quản lý trực tiếp trên F2B. Bao gồm định giá các loại tài sản.- Đối với rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, ngân hàng thực hiện quản lý tập trung dưới sự điều phối của Phòng ALM, các chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản do ALCO quyết định. Thông qua hệ thống FTP, chuyển toàn bộ rủi ro về hội sở và tập trung tại Khối NV&KDTT.
Being translated, please wait..